PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TVC с ^N225
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение TVC с ^N225

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tennessee Valley Authority PARRS D 2028 (TVC) и Nikkei 225 (^N225).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TVC или ^N225.

Корреляция

Корреляция между TVC и ^N225 составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TVC и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tennessee Valley Authority PARRS D 2028 (TVC) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TVC:

1.26

^N225:

-0.05

Коэф-т Сортино

TVC:

1.82

^N225:

0.19

Коэф-т Омега

TVC:

1.24

^N225:

1.03

Коэф-т Кальмара

TVC:

0.55

^N225:

-0.01

Коэф-т Мартина

TVC:

5.75

^N225:

-0.03

Индекс Язвы

TVC:

1.49%

^N225:

9.84%

Дневная вол-ть

TVC:

7.32%

^N225:

29.86%

Макс. просадка

TVC:

-25.14%

^N225:

-81.87%

Текущая просадка

TVC:

-7.86%

^N225:

-11.18%

Доходность по периодам

С начала года, TVC показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у ^N225 с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции TVC уступали акциям ^N225 по среднегодовой доходности: 2.26% против 6.80% соответственно.

TVC

С начала года

5.08%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

3.49%

1 год

9.14%

5 лет

1.02%

10 лет

2.26%

^N225

С начала года

-5.99%

1 месяц

18.25%

6 месяцев

-5.06%

1 год

-1.50%

5 лет

13.52%

10 лет

6.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TVC и ^N225

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TVC
Ранг риск-скорректированной доходности TVC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TVC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
^N225
Ранг риск-скорректированной доходности ^N225, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^N225, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TVC c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tennessee Valley Authority PARRS D 2028 (TVC) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TVC на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа ^N225 равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVC и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок TVC и ^N225

Максимальная просадка TVC за все время составила -25.14%, что меньше максимальной просадки ^N225 в -81.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVC и ^N225. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TVC и ^N225

Загрузка...