PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TVC с ^N225
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TVC и ^N225 составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности TVC и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tennessee Valley Authority PARRS D 2028 (TVC) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.74%
-1.29%
TVC
^N225

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TVC:

0.69

^N225:

0.24

Коэф-т Сортино

TVC:

1.10

^N225:

0.49

Коэф-т Омега

TVC:

1.14

^N225:

1.08

Коэф-т Кальмара

TVC:

0.31

^N225:

0.25

Коэф-т Мартина

TVC:

3.07

^N225:

0.82

Индекс Язвы

TVC:

1.64%

^N225:

7.65%

Дневная вол-ть

TVC:

7.27%

^N225:

25.93%

Макс. просадка

TVC:

-25.15%

^N225:

-81.87%

Текущая просадка

TVC:

-10.19%

^N225:

-7.24%

Доходность по периодам

С начала года, TVC показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у ^N225 с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции TVC уступали акциям ^N225 по среднегодовой доходности: 2.31% против 8.02% соответственно.


TVC

С начала года

2.44%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

2.41%

1 год

5.73%

5 лет

-0.78%

10 лет

2.31%

^N225

С начала года

-1.83%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

2.90%

1 год

1.81%

5 лет

11.05%

10 лет

8.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TVC и ^N225

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TVC
Ранг риск-скорректированной доходности TVC, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TVC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

^N225
Ранг риск-скорректированной доходности ^N225, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^N225, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TVC c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tennessee Valley Authority PARRS D 2028 (TVC) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TVC, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.78-0.12
Коэффициент Сортино TVC, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.230.03
Коэффициент Омега TVC, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.00
Коэффициент Кальмара TVC, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.34-0.14
Коэффициент Мартина TVC, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.48-0.43
TVC
^N225

Показатель коэффициента Шарпа TVC на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа ^N225 равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVC и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.78
-0.12
TVC
^N225

Просадки

Сравнение просадок TVC и ^N225

Максимальная просадка TVC за все время составила -25.15%, что меньше максимальной просадки ^N225 в -81.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVC и ^N225. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-10.19%
-10.17%
TVC
^N225

Волатильность

Сравнение волатильности TVC и ^N225

Текущая волатильность для Tennessee Valley Authority PARRS D 2028 (TVC) составляет 1.92%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что TVC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.92%
5.29%
TVC
^N225
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab